為替予測はまずバックテストから

2013年、シストレの損失を補うために、為替予測を始めました。
当時は円安一方向の予測が簡単な環境だったとは言え、85%以上の的中率を確認できました。
（システムトレードはこりごりです）

今年から原資を増やして本格的に為替取引を開始しています。
目標は年利20%です。（なぜ20%に設定したかは、また別の記事で）

やっていることは、バックテストと同じです。

毎朝為替データを見てみよう

毎朝、過去２，３ヶ月分の為替データに対して、売買シグナルとターゲット、ロスカットを計算しています。

これを全ての為替の組み合わせについて行い、充分な利幅がとれて、ダマシではなさそうな組み合わせを発注しています。

この手順について説明します。

テクニカル指標をそのまま使っていませんか？

Somofが使っているテクニカル指標は、全て一般的なものばかりです。
ただし、沢山使うので、全てパソコンで自動的に計算させています。

下の表は、ある時期３ヶ月間の為替データに対して、一般的なテクニカル指標を使って売買シグナルを求めたものです。

見てください。全然当たっていません！
さらに、当たっている為替でも、利益が出ているとは限りません！

GBPJPYは、71%も当たっているにも関わらず、シグナル通りに売買した結果、損失が2円以上出ています。
NZDJPYは、33%しか当たっていませんが、利益は出ています。

テクニカル指標を最適化しよう

これでは、正しい判断が出来ません。

そこで、為替データごとに最適化してみます。

具体的には、毎朝過去２，３ヶ月分の為替データに対して、テクニカル指標を計算するパラメータを変化させて、利益または的中率が最大になるように調整します。
これを最適化と呼んでいます。

どうでしょう？
今まで連続して的中したから次も当たるとは限らないのですが、最適化前と比べれば、安心感が違うと思いませんか？

的中率が上がるように最適化した訳ですから、的中率が100%近くになるのは当然なのですが、
それ以外の事に注意してみると、いろいろな事が分かってきます。

• 最適化しても80%程度にしかならないGBPJPYは、テクニカル指標から判断できない状態かも知れない
• ZARJPYは93%の的中率だけど、ごく最近外している（勝敗のLが負け）ので、テクニカル指標で判断できない時期に入り始めているのかも知れない(きっと一回の負けで大負けしている)
• AUDJPYは、最適化できていて、シグナル1回あたりの利幅が1円以上出ているので狙いやすい
• CADJPYは、最適化できて、利益も2.87円でているが、シグナル1回あたりの利益はたったの0.261円なので発注し難い

とすると、「次にAUDJPYのシグナルが出たら発注しよう！」といった判断がしやすくなります。

テクニカル指標の最適化のデメリット

最適化したテクニカル指標から求めた売買シグナルにも問題があります。

先ほどの例では、的中率を最大化するように最適化しました。
その結果、出てくる売買シグナルが小刻みになる傾向があります。

的中率は高いけれど、値幅が狭すぎて現実的には発注しづらい、といった事があります。

例えば、CADJPYは、11回の取引で最大2.87円分の利益が出せたことが分かりますが、
一回の取引き当りの平均の利幅は 0.261円程度になってしまうので、実際には取引は困難です。

そこで、買いの場合であれば、ナンピンで買値を低く抑えて、決済価格を分散させて平均決済額を高くする、などの工夫を加えると効果的です。

一回の売買シグナルで示されるターゲットまでの値幅が下ってしまうため、
実際にこの通りに売買できる可能性が低い、ということです。

テクニカル指標の「利益で」最適化はまだお試し

上の例では、的中率を最大にするように、テクニカル指標の計算方法を最適化したのですが、
もっと直接的に「利益を最大化」するように最適化する方法も試してみました。

これは、今のところ、あまり具合がよくありません。
「値幅が狭くなるデメリット」は若干改善するものの、的中率が下がるため却って判断しずらくなります。

最適化した結果、直近の的中率が100%前後になる、というところがミソで、
「だからきっと次の1回も当たりそう」ということが重要なようです。