年利20%を目指す為替予測と投資方法

2013年後半は、システムトレードで被った損失を裁量取引で埋め合わせ出来ました。
(システムトレードはこりごりです)

2013年後半と2014年前半の為替市場の変化

2014年に入ってからも利益は出ているのですが、ペースが落ちています。
4月に入ってからは特に、明らかに売買シグナルの回数が減りました。

何が変わったのを確認するため、2013年の9月~12月と2014年1月~4月のバックテストの結果を比較してみます。

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2013年後半のバックテスト結果

通常のテクニカル指標で売買した場合と、最適化したテクニカル指標を用いて売買した時の、総利益をシミュレーションしてみます。

期間 2013/09/01 – 2013/12/31
仮想利益 46.500 x100pips (BUY+51.040, SELL-4.540)
仮想利益(最適化) 85.085 x100pips (BUY+60.525, SELL+24.560)

仮想利益というのは、売買シグナルの通りに全て発注できた場合の総利益です。
ロスカットした場合の損失も含まれています。単位は100pipsです。

この期間では、最適化していないテクニカル指標を用いても、充分な利益が出せたのですね。
しかし、ほとんど円安方向に動いていましたので、売り方向では利益を出しにくかったと思います。

テクニカル指標を最適化した場合には、売りでも利益がとれたことが分かります。
これは意外です。

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2013年後半のバックテスト結果(詳細)

もっと細かく見てみます。

最適化する前の売買シミュレーション結果です。
利益が出たのは、GBPJPY、USDJPY、EURJPY、NZDJPY、CADJPY です。

AUDJPYの予測結果は酷いですね。確かにダマシが多かった記憶があります。
2013年にAUDJPYで損失を出した投資家は多かったのではないでしょうか。

通貨 シグナル回数 直近の的中率 最大利益 勝敗
USDJPY 8 75% +4.90 LLWWWWWW
AUDJPY 11 18% -11.63 WLLLLWLLLLL
CADJPY 13 62% +2.71 WWLWLLLWWLWWW
EURJPY 12 83% +7.10 WLLWWWWWWWWW
GBPJPY 13 69% +6.30 WWLWLLWWWWLWW
NZDJPY 8 75% +4.70 LLWWWWWW
HKDJPY 10 90% +1.02 LWWWWWWWWW
ZARJPY 13 77% +0.93 WWWWWWWWWWLLL
AUDUSD 8 62% +0.05 WLWWWLWL
EURUSD 9 89% +0.12 WWWWWLWWW
NZDUSD 5 20% -0.04 LLLWL

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次に最適化した後の売買シミュレーション結果です。

利益が出たのは、GBPJPY、USDJPY、EURJPY、NZDJPY、CADJPY です。
まったく変わりません。

AUDJPYの予測結果はプラスにはなりましたが、大した利益にはなっていません。
2013年のAUDJPYは、テクニカルを元にした売買ではどうしようもなかったかも知れません。

通貨 シグナル回数 直近の的中率 最大利益 勝敗
USDJPY 16 100% +9.65 WWWWWWWWWWWWWWWW
AUDJPY 15 80% +1.17 WWWWLWLLWWWWWWW
CADJPY 17 94% +4.85 LWWWWWWWWWWWWWWWW
EURJPY 11 100% +9.50 WWWWWWWWWWW
GBPJPY 10 90% +17.10 WWWWWWWLWW
NZDJPY 11 100% +5.10 WWWWWWWWWWW
HKDJPY 8 100% +0.88 WWWWWWWW
ZARJPY 18 100% +0.54 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
AUDUSD 5 100% +0.09 WWWWW
EURUSD 7 100% +0.11 WWWWWWW
NZDUSD 6 100% +0.03 WWWWWW

テクニカル指標を最適化することで、利益が改善することが分かりました。

一方で、テクニカル指標が合わない通貨・時期には、最適化したとしても、実践的な改善は見られませんでした。

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2014年前半のバックテスト結果

同様に、通常のテクニカル指標で売買した場合と、最適化したテクニカル指標を用いて売買した時の、総利益をシミュレーションしてみます。

期間 2014/01/01 – 2014/04/30
仮想利益 -0.580 x100pips(BUY+29.030,SELL-29.610)
仮想利益(最適化) 45.240 x100pips (BUY+32.785,SELL+12.455)

これは酷いですね。普通にテクニカルで判断していたら、損失を出していたようです。
特に売り側の予測が外れています。

最適化した結果利益は改善しましたが、先ほどの2013年後半の3ヶ月に対して半分程度でしかありません。
改善したのは、はやり売り側の利益です。

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2014年前半のバックテスト結果(詳細)

最適化する前の売買シミュレーション結果です。
利益が出たのは、NZDJPY、AUDJPY だけです。これでは利益を出すのは大変です。

通貨 シグナル回数 直近の的中率 最大利益 勝敗
USDJPY 6 33% -3.50 LLLLWW
AUDJPY 8 75% +3.80 WLWWLWWW
CADJPY 12 33% -6.12 WLWLLLWLLWLL
EURJPY 10 40% -0.10 WWLLLWLLWL
GBPJPY 9 67% -0.84 WWWWLWLWL
NZDJPY 10 60% +6.98 WWWWLWWLLL
HKDJPY 8 50% -0.00 WWLLLLWW
ZARJPY 14 50% -0.11 WWWLWWWLLLLWLL
AUDUSD 9 67% +0.04 WLWWLLWWW
EURUSD 11 27% -0.05 LLLLWLWLLLW
NZDUSD 7 57% +0.01 LWWWWLL

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次に最適化した後の売買シミュレーション結果です。

利益が出たのは、AUDJPY、EURJPY、NZDJPY、GBPJPY、USDJPY、CADJPY です。
利益を出せる通貨が増えました。

2013年から大きく変化したのは、AUDJPYです。
一気に稼ぎ頭に登ってきましたね。本当、扱い難い通貨です。

通貨 シグナル回数 直近の的中率 最大利益 勝敗
USDJPY 6 100% +2.18 WWWWWW
AUDJPY 8 88% +6.58 WLWWWWWW
CADJPY 8 100% +1.85 WWWWWWWW
EURJPY 13 100% +4.65 WWWWWWWWWWWWW
GBPJPY 6 83% +3.56 WWWWLW
NZDJPY 3 100% +4.50 WWW
HKDJPY 4 100% +0.13 WWWW
ZARJPY 20 90% +0.44 WWWWWWWWWWWWWWWWLWLW
AUDUSD 5 100% +0.09 WWWWW
EURUSD 14 100% +0.05 WWWWWWWWWWWWWW
NZDUSD 12 100% +0.02 WWWWWWWWWWWW

N112_penwomotujyosei500

2013年後半と2014年前半の実績との比較と考察

それぞれの時期に、実際に取引した利益率を比較してみます。

期間 仮想利益 仮想利益(最適化) 利益率の実績(年率換算) (比率)
2013年後半 46.5 x100pips 85.1 x100pips 56% (65%)
2014年前半 -0.58 x100pips 45.24 x100pips 26% (57%)

2014年前半の取引の実績は、2013年後半から半分程度に落ちているのですが、
本サイトの方法でテクニカル指標を元に取引する限り、やむを得なかったようです。

利益率を改善するには、小さな売買ターゲットも拾って行ったほうが良さそうです。
特に昨年から引き続き好調な、EURJPY、NZDJPY、GBPJPY の売買を積極的に増やそうと思います。

AUDJPYは、ファンダメンタルズも不調ですし、慎重に判断したいと思います。